Para resolver esse erro em seu GTA 4 é bem simples.Você so deve ir onde o jogo foi instalado e procurar o arquivo LaucherGTA4 e clicar com o botão direito em cima do arquivo clique em propriedades.
Depois vá na guia compatibilidade e depois procure por Modo de Compatibilidade e depois marque a opção "Executar este programa em modo de comtabilidade:" e depois ecolha Windows 2000 e clique em aplicar e ok.
Depois eh soh desfrutar do jogo
AVISO:Eu testei no meu pc com o windows xp sp2, recomendo aos usuarios do VISTA não tentarem isso pois somente funcionou no xp.
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Tentando ajudar todos :D !