Me lenbro bem deste jogo é maravilhoso mais nos dias de hoje as DLL foram reformuladas e é por isto que o windows 7 não entende estas DLL, sendo assim execute este jogo no modo de compatibilidade do XP Acho não tenho certeza mais sem o SP1 ou era no win 98SE não lembro direito mais é isto que esta acontecendo não é uma mensagem boba, não existe nos arquivos de ajuda informações mais adequadas sobre este assunto.
E esta mensagen é normal, inclusive na epoca[ Não ] existia Directx 9 pelo que me consta acho que era directx 8 alguma coisa, este jogo é muito antigo se deseja jogar jogos antigo instale o XP sem o SP1 pra baixo.